Здравия, комрады!
Решил создать опрос-обсуждение на тему известного высказывания: "
Лучше синица в руках, чем журавль в небе". Собственно, каждому трейдеру в любой торговой системе необходим манименеджмент, в который входит не только управление рисками, но и расчет оптимального соотношения убытков и прибыли. Само собой, что нам необходимо учитывать и соотношение вероятности и реального вознаграждения. К примеру, если мы откроем сделку, в которой будут стопы 50 пунктов, а профит на расстоянии сотни, вероятность получения прибыли в два раза ниже, чем убытка. Но ведь денег при удачном исходе в двое больше, нежели в случае потери. А быть может, и вовсе разумней ставить стоп лосс в пять раз меньше, нежели тейк профит? Ведь, ежели попадаешь в тренд (а он не такая уж редкость), сорвешь такой куш, что и несколько убытков покроешь, и денег наваришь. Или наоборот?.. Пусть правит бал вероятность. Если стопы в три раза дальше, чем уровень профита, поймать лося у нас в три раза меньше шансов, чем получить деньги.
Итак, что лично вы думаете по этому поводу? Какой подход лучше и почему? Не стесняемся и высказываем свое мнение. Глядишь, в совместном мозговании и проясним этот вопрос.