Вход по паттерну, фильтр входов индикаторами тренда, перекуп/перепрод, или только индикаторы без паттерна.
Усреднение по сигналу, нет сетки.
Фильтр новостей и возможность выставлять объём ордера в % от депозита.
Добавлен профит в % от депозита.
Приветствую! Я почестноку, скачал версию 2 ещё. Покрутил, и как водится отложил! А потом уже в полной мере вкусил, когда вернулся. Отзывы не писал, пока недопёр чего к чему. А так всегда благодарю и оценочно и финансово, жизнь приучила! Привыкаю пока, но если с умом, то есть многое, то что действительно нужно. Этот комбаин надо развивать однозначно. Основательный достойный продукт. Рулю настройки, завтра на тест по шести мтшкам. Мне периодически нужен rsi как источник тренда на низких тф, прилепить бы его сюда. Спасибо за сова огромное!
[ 3 ] slaventusvЗарегистрирован: 1 ноября 2021 | Сообщений: 28 - Вячеслав В.
Благодарствую за слова приятные!
Денег не надо, ни в коем случае! Не вздумайте! Это всё не для этого!
Я лишь только рад подписаться за грамотную идею.
Подкидывайте. Всё, что можно улучшить и поуму сделать — сделаю.
Ну это просто всё)
Единица — это то, что сов берёт для ТП по умолчанию. 100%. Если ставим, например, 0,5 — то это 50% от того, что сов брал бы по умолчанию для размера ТП.
Не со всем согласен.
Как я и писал в топике, парочка входов сыровата.
Тема дельная и рабочая. Тут вопросов нет.
Но не вполне нравятся идеи входов по индикатору канала, надо как-то поумнее закрутить, и, как я считаю, стохастика нужно или поменять на другой, или как-то иначе к нему подойти.
Сов писан не наспех, а на базе комплекса двух разных, уже проверенных сов со своими новшествами.
Вот в новшествах пока и дело. Они неплохи, грамотны, но пока что лишь троечные.
Как уже и говорил, нужно мнение со стороны, свежий, незамыленный взгляд.
Обыкновенно возникает вопрос относительно гипотетичесого шага сетки.
Тут то же самое.
При усреднении сове нужно от какого-то числа отталкиваться.
Почему?
Ну потому что нелогично усредняться на одно и то же значение при расстоянии между входами 50 и 500 пунктов.
Это нужная штука, от неё отталкиваемся, ПРЕДПОЛАГАЯ, какой был бы шаг сетки при мартине.
Увы, умнее я не придумал.
Но это математика, закон больших чисел.
Придумаете как это умнее сделать — с удовольствием рассмотрю идею.
Но я реалдьно долго голову грел, неоднократно подходил к этому. Ничего лучше пока нет.
Я бы рассмотрел вопрос об открытии усредняющего ордера комбинированно.
1. После шага сетки сигнал какого-нибудь импульсного сигнала.
2. Третьим усредняющим ордером с более большим лотом пытался сократить первый с меньшим. Заложив при этом мин. прибыль.
[ 8 ] kvashnin007Зарегистрирован: 15 августа 2012 | Сообщений: 734 - Андрей
Блин. Можешь по подробнее. Минимальное расстояние между входами — расстояние в пунктах между ордерами при мартингейле, правильно? Гипотетический средний шаг сетки — какой бы я не выставлял расстояние между сделками остается неизменно. Гипотетический средний шаг сетки -? Перефразируй пожалуйста ответ.
1) «Минимальное расстояние между входами — расстояние в пунктах между ордерами при мартингейле» здесь напрочь отсутствует мартин.
Усреднение идёт лишь при аналогичном сигнале.
Нет сетки мартина, в том и фишка.
Минимально расстояние — то есть если сигнал был, но расстояние между текущей ценой и ценой предыдущего входа меньше, чем расстояние, указанное в настройках, то входа не будет.
2) Гип. средний шаг сетки. Вот, убей Бог — совсем всё просто. Попытаюсь изложить чуть позднее ниже. Сформулирую более развёрнуто. Девчонки поняли и Вы поймёте.
С «девчонки поняли», это конечно перебор у Вас. Просто используя чей то советник, я досконально разбираюсь что и как работает. Поэтому и задаю вопросы. Советников много и в сравнении между собой, настройки параметров называются по разному. В вашем случае, название одно, но смысл другой. Исходя из Вашего последнего сообщения. Спасибо что дали объяснение своих же слов. Благодарю…
Всё нормально, просто в предыдущий раз не было времени подробней ответить.
Рассмотрим на примере.
Для простоты возьму круглые числа.
Допустим, что выставлен объём ордера 1$, гип.шаг сетки 100, а коэфф. усреднения 2.0
Тогда, если цена пошла против нас, а аналогичный сигнал появится ровно через 100 пунктов, то объём ордера усреднения будет равен 2$.
Если аналогичный сигнал появится через 200 пунктов, то объём ордера усреднения будет равен 4$, потому как расстояние вдвое больше, чем указан гип. шаг сетки.
Т.е. программе нужно отталкиваться от какого-то значения, иначе она не будет знать, на сколько усредняться.
И это зависит от того, какое расстояние в пунктах прошла цена от предыдущего ордера, потому что нелогично усредняться на одно и то же значение, вне зависимости, прошла цена 10 или 1000 пунктов.
Добрый вечер!
Реально интересный сов получился)
Сам торгую по индикаторам THV3 Trix V6[1][1].1 all false, TMA_Centered_H1_V2_VS, TMA+CG mladen NRP TEAMTRADER2 buy sell
Можно их связку добавить в имеющийся список индикаторов?
Просьба сделать «гипотетический шаг» динамичным, т.е не в строго фиксированном расстоянии, а на коэф. как в мартине.
[ 16 ] Aleh7999Зарегистрирован: 12 декабря 2019 | Сообщений: 108
Приветствую!
1) Гип. шаг сетки. Как это видится? Сове нужно от чего-то отталкиваться. Если сделать этот параметр динамичным, то за счёт чего динамика?
Можно, как вариант, привязать это к волатильности за счёт индикатора ATR. Теоретически — может что-то и выйти, но это усложнит настройки.
Практически я к волатильности вообще скептически отношусь. Куда бы ни пихал ATR — ВСЕГДА ничего путнего не было. Вреда не было, но и пользы по нулям, мёртвым грузом в настройках болтался.
2) Скиньте исходники индикаторов, посмотрю, как время будет. Я не видел их и не знаю, кто они и что они.
Здесь поддержу.
Идея вот в чем: чем больше ордеров, если вы не ошиблись вообще в стратегии, тем больше шансов, что цена сжалится и пойдет куда надо. И лот откроется по более выгодной цене, а лот и так мартигейлится.
Изначально — при чуть большем шаге, чуть его уменьшая при каждой итерации, мы получаем тот же расход ордеров, но лоты открываются по более лучшим ценам. Просадка чуть ниже, доходность выше.
[ 8 ] kvashnin007Зарегистрирован: 15 августа 2012 | Сообщений: 734 - Андрей
1. TMA_Centered_H1_V2_VS (открытого кода не нашёл)
2. TMA+CG mladen NRP TEAMTRADER2 buy sell (открытый код есть)
3. THV3 Trix V6[1][1].1 all false (открытый код есть)
Добавил их в «Мои Файлы»
[ 16 ] Aleh7999Зарегистрирован: 12 декабря 2019 | Сообщений: 108
Автор, подскажите пож. Как сделать что сделки закрывались по ТП. Ставлю профит% от Депа-0, выставляю нужый ТП. Но сов всё равно закрывает сделки по % от депа.
Да, действительно, машинка хороша!!.. Есть один момент: при реальной торговле возможно(точно) понадобится кнопочка запрета на открытие новой серии сделок после удачного завершения текущей серии.Не знаю, конечно, как построен ваш код, но могу предположить что есть блок для открытия первичной позиции в серии, и при отключении этого блока серия продолжалась до логического завершения и после, новых позиций более не открывалось… Ну и хочу поздравить автора--машинка универсальна в своём роде, даёт большой выбор + доступно введение допкода для других паттернов и индикаторов !!.. Благодарность и низкий поклон — стремлюсь к вашему уровню))
А что если вход в рынок делать не моменталтный, а отложными ордерами к примеру от 50 до 200п замечено, что стопы будут не так больно бить по депозиту, а профит за счёт отложек будет иметь дополнительные 50п-200 п профита.
И вторая опция к этим отложкам, если сработал ПРОФИТ отложный ордер закрывается, т.к алгоритм исполнен по профиту, и сигнал уже не актуален… deleted order
Не-не-не.
Я такой подход не одобряю.
1) С точки зрения кода работать с отлогами ГОРАЗДО сложнее. Слишком дофига нюансов.
2) Это несколько противоречит самой идее, самому подходу к торговле.
а) Это задержка открытия даже при сохранении сигнала.
б) При отлоге сигнал может уже пропасть, потерять актуальность ещё до перехода отлоги в рыночный ордер, а отлога так и будет стоять.
3) Просто банально на правах автора я не буду работать с отлогами. Не нравится мне это. Изначально, та версия «Матрёшки», что для меня Окси писала несколько лет назад, когда я сам ещё на соображал в сём языке, и была основана на отлогах. Я СОЗНАТЕЛЬНО сделал свою версию на рыночных. Не потому что так проще с точки зрения кода, а потому что так верней. Я к тому, что цена может долго плясать в узком диапазоне, так и не коснувшись цены отложенного ордера, а затем коснуться отлоги уже на тот момент, когда сигнал уже не актуален, а отлога-то осталась!
!) Ну раз ты уже собаку съел с отложками, тогда я поверю, что не актуально, так как теряется момент с тэйк профитом
Цвай) "… т, когда сигнал уже не актуален, а отлога-то осталась!" вот поэтому я предлагал «И вторая опция к этим отложкам, если сработал ПРОФИТ тогда отложный ордер закрывается, т.к алгоритм исполнен по профиту, и сигнал уже не актуален… let to delete order» чтобы отлога не сработала после того, как сигнал уже отработан.
3) Советник сам по себе уже хорош, значит добавлять-то особо нечего, как с іланом и так очень много опций, которые можно вертеть. Правда оптимизируется ооооооочень долго
4) за такую работу респект тебе
Как то так тестировал без стопов получилось, что открыл ордера в бай и в селл потом один селл завис, цена пошла вниз с 2011.11 он стал окрывать ордера в бай интервалом в 1000 (я)ему так у становил… он мартинил баевские ореда каждые 1100-1200 п… за это время мог бы уже селл продать раз пять наверное… это так задумано? как по мне так было бы логично чтобы селл подторговывал с профитом в 5% (еще первую версию тестирую глюком по ТП:nezn как по мне тут глючек или советник после закрытия серии ордеров лучше все закрывать вручную?
тоже глянул… по логике одинаковый сигнал на буферах 0,2,4,6 должен давать разрешение на покупку и 1,3,5,7 -на продажу… но всё зависит от пожеланий «заказчика»)))…
У него 3 режима работы, по ходу…
Он как будто со своих 2 копийй считаывает другие значения, а в третьем потом уже сигналы рисует.
Вся логика там в void iParabolic(), что-то на основе цен…
Сидеть надо разбираться, что он считает.
… разложить логически чужой код часто достаточно сложно… не думаю что и тут стоит это делать… в буфера выдаются пустые значения типа EMPTY_VALUE и заполненные некими числовыми значениями… не пытайся расшифровать чего он там считает--сравнивай пусто и НЕпусто
… извини, возможно ввёл в заблуждение… встретиля с аналогичной проблемкой и сравнение с EMPTY_VALUE приводило к ошибочным результатам, срвнение с нулём дало положительный рез…
Приветствую!
Эээээм…
Даже удивлён вопросу.
Видимо, в игрушки никогда не играл человек.
Ну это вход не по изначальной идее, а в противопроложную сторону, вот и всё.
Не торопитесь качать мою сову.
Нашёл мелкий косячок в коде.
При открытии ордеров при выборе «закрытие по профиту» косячит. Косяк очевидный, даже удивлён, что такой очевидный ляп пропустил.
Почему никто не сказал?
Да пофик всем.
Никто логи не смотрит. Бараны, блять. Я ж на вас так рассчитывал. Халяву в зубы суёшь — всем насрать.
Вот так и делай, когда всем похуй…
Сегодня/завтра не найду времени исправить, хоть там и одна строчка.
Но послезавтра — точно подправлю.
Обозначу, перезалью.
Ещё один дурацкий вопрос. Нужно ли прилагающиеся индикаторы закачивать в терминал? Я вижу, что вес у файла гораздо больше, чем у др. советников. Я на демо поставил, не скачивая индикаторы, и запустил, и, поменяв магик, поставил ещё раз со скачанными индикаторами, разрешив им менять настройки. Там и там работает, причём без скачивания инд. бодрее. Я на Робофорексе. Как правильно?
[ 4 ] repninЗарегистрирован: 21 июня 2019 | Сообщений: 17
Индикаторы, разумеется, нужны.
Без них советник может опираться при торговле только на паттерн.
В архиве содержится как советник, так и индикаторы, посему и вес такой.
Чтобы написать отзыв или скачать файл, необходимо быть зарегистрированным пользователем. Если Вы уже регистрировались ранее, войдите под своим именем. Если Вы еще не регистрировались, то, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Регистрация не займет много времени.
Справка: зарегистрированные пользователи могут добавлять и скачивать файлы, вести собственный блог, комментировать записи, обмениваться личными сообщениями с другими участниками и др.
Комментарии (49)
[ 14 ] YARICHЗарегистрирован: 5 мая 2014 | Сообщений: 37
Неужто кто-то оценил)))
Даже неожиданно)))
До сих пор всё как в прорву было.
Благодарствую, приятно!
[ 24 ] ShamanHandЗарегистрирован: 3 ноября 2015 | Сообщений: 1092 - Наношу добро, причиняю пользу.
[ 3 ] slaventusvЗарегистрирован: 1 ноября 2021 | Сообщений: 28 - Вячеслав В.
Денег не надо, ни в коем случае! Не вздумайте! Это всё не для этого!
Я лишь только рад подписаться за грамотную идею.
Подкидывайте. Всё, что можно улучшить и поуму сделать — сделаю.
[ 24 ] ShamanHandЗарегистрирован: 3 ноября 2015 | Сообщений: 1092 - Наношу добро, причиняю пользу.
[ 12 ] njdftghЗарегистрирован: 23 октября 2021 | Сообщений: 239 - Shoom
[ 12 ] njdftghЗарегистрирован: 23 октября 2021 | Сообщений: 239 - Shoom
Единица — это то, что сов берёт для ТП по умолчанию. 100%. Если ставим, например, 0,5 — то это 50% от того, что сов брал бы по умолчанию для размера ТП.
[ 24 ] ShamanHandЗарегистрирован: 3 ноября 2015 | Сообщений: 1092 - Наношу добро, причиняю пользу.
Как я и писал в топике, парочка входов сыровата.
Тема дельная и рабочая. Тут вопросов нет.
Но не вполне нравятся идеи входов по индикатору канала, надо как-то поумнее закрутить, и, как я считаю, стохастика нужно или поменять на другой, или как-то иначе к нему подойти.
Сов писан не наспех, а на базе комплекса двух разных, уже проверенных сов со своими новшествами.
Вот в новшествах пока и дело. Они неплохи, грамотны, но пока что лишь троечные.
Как уже и говорил, нужно мнение со стороны, свежий, незамыленный взгляд.
[ 24 ] ShamanHandЗарегистрирован: 3 ноября 2015 | Сообщений: 1092 - Наношу добро, причиняю пользу.
[ 8 ] kvashnin007Зарегистрирован: 15 августа 2012 | Сообщений: 734 - Андрей
[ 12 ] njdftghЗарегистрирован: 23 октября 2021 | Сообщений: 239 - Shoom
Но по пунктам настройки — на всё отвечу.
[ 24 ] ShamanHandЗарегистрирован: 3 ноября 2015 | Сообщений: 1092 - Наношу добро, причиняю пользу.
Тут то же самое.
При усреднении сове нужно от какого-то числа отталкиваться.
Почему?
Ну потому что нелогично усредняться на одно и то же значение при расстоянии между входами 50 и 500 пунктов.
Это нужная штука, от неё отталкиваемся, ПРЕДПОЛАГАЯ, какой был бы шаг сетки при мартине.
Увы, умнее я не придумал.
Но это математика, закон больших чисел.
Придумаете как это умнее сделать — с удовольствием рассмотрю идею.
Но я реалдьно долго голову грел, неоднократно подходил к этому. Ничего лучше пока нет.
[ 24 ] ShamanHandЗарегистрирован: 3 ноября 2015 | Сообщений: 1092 - Наношу добро, причиняю пользу.
[ 12 ] njdftghЗарегистрирован: 23 октября 2021 | Сообщений: 239 - Shoom
1. После шага сетки сигнал какого-нибудь импульсного сигнала.
2. Третьим усредняющим ордером с более большим лотом пытался сократить первый с меньшим. Заложив при этом мин. прибыль.
[ 8 ] kvashnin007Зарегистрирован: 15 августа 2012 | Сообщений: 734 - Андрей
[ 12 ] njdftghЗарегистрирован: 23 октября 2021 | Сообщений: 239 - Shoom
Усреднение идёт лишь при аналогичном сигнале.
Нет сетки мартина, в том и фишка.
Минимально расстояние — то есть если сигнал был, но расстояние между текущей ценой и ценой предыдущего входа меньше, чем расстояние, указанное в настройках, то входа не будет.
2) Гип. средний шаг сетки. Вот, убей Бог — совсем всё просто. Попытаюсь изложить чуть позднее ниже. Сформулирую более развёрнуто. Девчонки поняли и Вы поймёте.
[ 24 ] ShamanHandЗарегистрирован: 3 ноября 2015 | Сообщений: 1092 - Наношу добро, причиняю пользу.
[ 12 ] njdftghЗарегистрирован: 23 октября 2021 | Сообщений: 239 - Shoom
Рассмотрим на примере.
Для простоты возьму круглые числа.
Допустим, что выставлен объём ордера 1$, гип.шаг сетки 100, а коэфф. усреднения 2.0
Тогда, если цена пошла против нас, а аналогичный сигнал появится ровно через 100 пунктов, то объём ордера усреднения будет равен 2$.
Если аналогичный сигнал появится через 200 пунктов, то объём ордера усреднения будет равен 4$, потому как расстояние вдвое больше, чем указан гип. шаг сетки.
Т.е. программе нужно отталкиваться от какого-то значения, иначе она не будет знать, на сколько усредняться.
И это зависит от того, какое расстояние в пунктах прошла цена от предыдущего ордера, потому что нелогично усредняться на одно и то же значение, вне зависимости, прошла цена 10 или 1000 пунктов.
[ 24 ] ShamanHandЗарегистрирован: 3 ноября 2015 | Сообщений: 1092 - Наношу добро, причиняю пользу.
Реально интересный сов получился)
Сам торгую по индикаторам THV3 Trix V6[1][1].1 all false, TMA_Centered_H1_V2_VS, TMA+CG mladen NRP TEAMTRADER2 buy sell
Можно их связку добавить в имеющийся список индикаторов?
Просьба сделать «гипотетический шаг» динамичным, т.е не в строго фиксированном расстоянии, а на коэф. как в мартине.
[ 16 ] Aleh7999Зарегистрирован: 12 декабря 2019 | Сообщений: 108
1) Гип. шаг сетки. Как это видится? Сове нужно от чего-то отталкиваться. Если сделать этот параметр динамичным, то за счёт чего динамика?
Можно, как вариант, привязать это к волатильности за счёт индикатора ATR. Теоретически — может что-то и выйти, но это усложнит настройки.
Практически я к волатильности вообще скептически отношусь. Куда бы ни пихал ATR — ВСЕГДА ничего путнего не было. Вреда не было, но и пользы по нулям, мёртвым грузом в настройках болтался.
2) Скиньте исходники индикаторов, посмотрю, как время будет. Я не видел их и не знаю, кто они и что они.
[ 24 ] ShamanHandЗарегистрирован: 3 ноября 2015 | Сообщений: 1092 - Наношу добро, причиняю пользу.
[ 16 ] Aleh7999Зарегистрирован: 12 декабря 2019 | Сообщений: 108
Идея вот в чем: чем больше ордеров, если вы не ошиблись вообще в стратегии, тем больше шансов, что цена сжалится и пойдет куда надо. И лот откроется по более выгодной цене, а лот и так мартигейлится.
Изначально — при чуть большем шаге, чуть его уменьшая при каждой итерации, мы получаем тот же расход ордеров, но лоты открываются по более лучшим ценам. Просадка чуть ниже, доходность выше.
[ 8 ] kvashnin007Зарегистрирован: 15 августа 2012 | Сообщений: 734 - Андрей
[ 16 ] Aleh7999Зарегистрирован: 12 декабря 2019 | Сообщений: 108
2) В том заказе один из фалов — не исходник, а исполняемый файл.
[ 24 ] ShamanHandЗарегистрирован: 3 ноября 2015 | Сообщений: 1092 - Наношу добро, причиняю пользу.
2. TMA+CG mladen NRP TEAMTRADER2 buy sell (открытый код есть)
3. THV3 Trix V6[1][1].1 all false (открытый код есть)
Добавил их в «Мои Файлы»
[ 16 ] Aleh7999Зарегистрирован: 12 декабря 2019 | Сообщений: 108
[ 12 ] njdftghЗарегистрирован: 23 октября 2021 | Сообщений: 239 - Shoom
[ 12 ] njdftghЗарегистрирован: 23 октября 2021 | Сообщений: 239 - Shoom
Исправил, перезалил архив.
Проверяй.
Спасибо!
[ 24 ] ShamanHandЗарегистрирован: 3 ноября 2015 | Сообщений: 1092 - Наношу добро, причиняю пользу.
[ 12 ] njdftghЗарегистрирован: 23 октября 2021 | Сообщений: 239 - Shoom
Вот ради чего я это всё делал…
Чтоб именно так люди говорили.
[ 24 ] ShamanHandЗарегистрирован: 3 ноября 2015 | Сообщений: 1092 - Наношу добро, причиняю пользу.
[ 1 ] wwwZHUKwwwЗарегистрирован: 7 января 2022 | Сообщений: 0
И вторая опция к этим отложкам, если сработал ПРОФИТ отложный ордер закрывается, т.к алгоритм исполнен по профиту, и сигнал уже не актуален… deleted order
[ 16 ] dimiewЗарегистрирован: 17 августа 2011 | Сообщений: 1595 - Zheni
Я такой подход не одобряю.
1) С точки зрения кода работать с отлогами ГОРАЗДО сложнее. Слишком дофига нюансов.
2) Это несколько противоречит самой идее, самому подходу к торговле.
а) Это задержка открытия даже при сохранении сигнала.
б) При отлоге сигнал может уже пропасть, потерять актуальность ещё до перехода отлоги в рыночный ордер, а отлога так и будет стоять.
3) Просто банально на правах автора я не буду работать с отлогами. Не нравится мне это. Изначально, та версия «Матрёшки», что для меня Окси писала несколько лет назад, когда я сам ещё на соображал в сём языке, и была основана на отлогах. Я СОЗНАТЕЛЬНО сделал свою версию на рыночных. Не потому что так проще с точки зрения кода, а потому что так верней. Я к тому, что цена может долго плясать в узком диапазоне, так и не коснувшись цены отложенного ордера, а затем коснуться отлоги уже на тот момент, когда сигнал уже не актуален, а отлога-то осталась!
[ 24 ] ShamanHandЗарегистрирован: 3 ноября 2015 | Сообщений: 1092 - Наношу добро, причиняю пользу.
Цвай) "… т, когда сигнал уже не актуален, а отлога-то осталась!" вот поэтому я предлагал
3) Советник сам по себе уже хорош, значит добавлять-то особо нечего, как с іланом и так очень много опций, которые можно вертеть. Правда оптимизируется ооооооочень долго
4)
[ 16 ] dimiewЗарегистрирован: 17 августа 2011 | Сообщений: 1595 - Zheni
[ 16 ] dimiewЗарегистрирован: 17 августа 2011 | Сообщений: 1595 - Zheni
[ 24 ] ShamanHandЗарегистрирован: 3 ноября 2015 | Сообщений: 1092 - Наношу добро, причиняю пользу.
Комментариев автор не оставил, не могу разобраться с буферами.
[ 24 ] ShamanHandЗарегистрирован: 3 ноября 2015 | Сообщений: 1092 - Наношу добро, причиняю пользу.
[ 1 ] wwwZHUKwwwЗарегистрирован: 7 января 2022 | Сообщений: 0
Он как будто со своих 2 копийй считаывает другие значения, а в третьем потом уже сигналы рисует.
Вся логика там в void iParabolic(), что-то на основе цен…
Сидеть надо разбираться, что он считает.
[ 24 ] ShamanHandЗарегистрирован: 3 ноября 2015 | Сообщений: 1092 - Наношу добро, причиняю пользу.
[ 1 ] wwwZHUKwwwЗарегистрирован: 7 января 2022 | Сообщений: 0
[ 1 ] wwwZHUKwwwЗарегистрирован: 7 января 2022 | Сообщений: 0
[ 16 ] Aleh7999Зарегистрирован: 12 декабря 2019 | Сообщений: 108
Эээээм…
Даже удивлён вопросу.
Видимо, в игрушки никогда не играл человек.
Ну это вход не по изначальной идее, а в противопроложную сторону, вот и всё.
Не торопитесь качать мою сову.
Нашёл мелкий косячок в коде.
При открытии ордеров при выборе «закрытие по профиту» косячит. Косяк очевидный, даже удивлён, что такой очевидный ляп пропустил.
Почему никто не сказал?
Да пофик всем.
Никто логи не смотрит. Бараны, блять. Я ж на вас так рассчитывал. Халяву в зубы суёшь — всем насрать.
Вот так и делай, когда всем похуй…
Сегодня/завтра не найду времени исправить, хоть там и одна строчка.
Но послезавтра — точно подправлю.
Обозначу, перезалью.
[ 24 ] ShamanHandЗарегистрирован: 3 ноября 2015 | Сообщений: 1092 - Наношу добро, причиняю пользу.
[ 16 ] Aleh7999Зарегистрирован: 12 декабря 2019 | Сообщений: 108
[ 4 ] repninЗарегистрирован: 21 июня 2019 | Сообщений: 17
Версия полноценная, как для тестов на истории, так и для реальной торговли.
[ 24 ] ShamanHandЗарегистрирован: 3 ноября 2015 | Сообщений: 1092 - Наношу добро, причиняю пользу.
[ 4 ] repninЗарегистрирован: 21 июня 2019 | Сообщений: 17
Без них советник может опираться при торговле только на паттерн.
В архиве содержится как советник, так и индикаторы, посему и вес такой.
[ 24 ] ShamanHandЗарегистрирован: 3 ноября 2015 | Сообщений: 1092 - Наношу добро, причиняю пользу.
[ 24 ] ShamanHandЗарегистрирован: 3 ноября 2015 | Сообщений: 1092 - Наношу добро, причиняю пользу.
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий